深蓝智算

ClusterST量化信号: 让每一笔交易都有据可依

量化交易猿Enlai — Tue, 5 May 2026 03:27:21 GMT

做A股，散户最怕的不是亏损，是不知道为什么亏。跟了一个涨停板，第二天低开被埋。止损了一只票，结果连拉三个板。这种反复割肉的经历，随便拉一个股民都能讲出十几段。问题出在哪？你用同一套参数做所有股票。银行股一天波动不到2%，你用做次新股的短线参数去套，当然做不出来。反过来拿银行股的低波动策略去碰妖

3枚铜钱起卦法

量化交易猿Enlai — Mon, 6 Jan 2025 03:11:00 GMT

三枚铜钱，乾隆通宝为佳，字面为阳。因为“阳繁阴简”。一共摇6次，每次得到一个爻，然后从下往上排列得到卦象。 3个阳面朝上=9，老阳：— 2个阳面1个阴面=8，少阴：-- 2个阴面1个阳面=7，少阳：— 3个阴面朝上=6，老阴:-- 其实就是：每一个阳面计3分，每一个阴面计2分，总分有6、7、8、9

A股能预测吗？且看富时A50！

量化交易猿Enlai — Fri, 13 Dec 2024 03:11:00 GMT

经常听自媒体们提到一个指数：富时A50。它的全称叫做：富时中国A50指数，这一串名字太长，所以大家一般简称为富时A50。A50有指数也有期货，我们这一期内容要讲的是A50期货。这个指标还是挺独特的，为什么这么说呢？因为它是全球唯一跟踪中国A股市场的境外期货，并且使用美元（USD）进行交易和结算。境

SuperTrend策略优化效果

量化交易猿Enlai — Sat, 7 Dec 2024 03:11:00 GMT

在往期的文章中，我展示过一个用SuperTrend指标构建的量化交易策略，那时的盈亏比有1.8左右。而我最近把这个策略进行了优化，盈亏比提升到2.59。同时我还在图表上添加了月度和年度的收益率指标。这样就不用每次手动导出交易清单到Tableau进行收益率计算了。借助这个新策略，分析一下中药茅近期

TradingView的Webhooks警报消息接收

量化交易猿Enlai — Sat, 2 Nov 2024 03:11:00 GMT

什么是Webhooks警报消息？当我们开发完一个量化交易策略后，会配置警报来发送买入、卖出操作信号。可以通过预先设置好的电子邮箱来接收信号。也可以让TradingView向指定URL发送信号。信号是以HTTP/HTTPS协议，通过POST请求来发送消息。接收到消息后，可以向QQ群、微信群转发消

03-机器学习对量化交易有帮助吗？

量化交易猿Enlai — Tue, 22 Oct 2024 03:11:00 GMT

TA-Lib（Technical Analysis Library）是一款开源的技术分析库，广泛应用于金融数据分析和量化交易。它提供了丰富的技术指标和工具，能够高效地进行数据处理和分析。TA-Lib 使用C语言编写，具有较高的计算性能，并且提供了Python接口，方便Python开发者集成使用。 T

02-机器学习对量化交易有帮助吗？

量化交易猿Enlai — Mon, 21 Oct 2024 03:11:00 GMT

上篇文章讲了用CCTX库下载了行情数据，接着用feature_engine库创建一些简单的特征。 feature_engine feature_engine提供了一系列功能来进行特征生成（Feature Creation），这些功能主要用于创建新的特征，帮助提升机器学习模型的性能。通过生成新的特征，

[今日回测]-001-超级趋势-04策略的测试和验证

量化交易猿Enlai — Thu, 17 Oct 2024 03:11:00 GMT

之前研究过的超级趋势（SuperTrend）指标打底的量化交易策略，下面是这个策略的一些基本信息：投入资金的策略：量化交易策略会发出买入、卖出的信号。每次买入均为固定金额，不进行利润再投资。每次卖出都是全仓卖出，不加仓。止损设置：买入价跌去5%。其实超级趋势（SuperTrend）指标在价格下跌

01-机器学习对量化交易有帮助吗？

量化交易猿Enlai — Mon, 14 Oct 2024 04:19:00 GMT

开篇脑海中一直有个疑问，资产的未来价格是否能够被预测？随机漫步理论认为，资产价格变化是随机的、不可预测的。根据这一理论，所有可用信息已经被反映在当前价格中，因此未来的价格只会根据新的、不可预测的信息而变化。短期内精确预测价格是不可能的。价格遵循随机路径，市场中的噪音和不可预见的事件使得预测变得困

20241009-吃面经验总结

量化交易猿Enlai — Wed, 9 Oct 2024 03:11:00 GMT

20241009日，休完国庆长假后的第一天，我看好的几个票都跳空高开，开盘就涨停。我带着些许犹豫，满仓杀进去了。到20241010日收盘，全都跌下去了，差不多吃了10厘米的亏损。经此两天，我好好反思一番，有如下总结：不能被社交媒体影响社交媒体的信息来源复杂，目的和可靠性差异很大。这种信息的复

[今日回测]:01-布林线突破

量化交易猿Enlai — Sun, 29 Sep 2024 03:11:00 GMT

回测一个非常经典的策略，趋势突破策略：布林线突破。标的：ETH 时间：4H 开仓：价格突破布林线上沿平仓：价格跌破长周期均线止损：5% 止盈：无一张图说明主要指标，也做不了假。胜率：50% 盈利因子：4.186 夏普比率：0.256 Sortino比率：2.616 净利润：353%（平均年

20240927-A股到底是谁在买？谁能买？

量化交易猿Enlai — Fri, 27 Sep 2024 03:11:00 GMT

遇到过同花顺宕机，东方财富宕机，今天见识到了上交所宕机。其实不能说叫宕机，我等小散买不进、卖不出、做不了交易，不代表整个市场所有人都无法交易。系统或者幕后的人有选择的在交易。这里面肯定有蹊跷，只是中国人的做事风格，喜欢事以密成，不愿意讲出来。希望不是蛀虫作祟，当大家齐心列力往一个方向使劲的时候

我看好的标的资金分配权重值

量化交易猿Enlai — Fri, 20 Sep 2024 03:11:00 GMT

一、ATR和收盘价片仔癀(600436) 50日ATR=4.67，收盘价=201.0 传音控股(688036) 50日ATR=3.65，收盘价=84.43 赛力斯(601127) 50日ATR=3.47，收盘价=75.55 杨杰科技(300373) 50日ATR=1.21，收盘价=33.40 二、

如何合理分配资金仓位

量化交易猿Enlai — Thu, 5 Sep 2024 03:11:00 GMT

手里有20万元，看好了4只股票，如何合理分配资金？假设：你的投资策略是全进全出，股价下跌不补仓不加仓，达到止损线就全部卖出；股价上涨不分批止盈，达到止盈线全部卖出。方案1：等额分配。每只股票均分总投资额。每只股票都投入5万元，能买几手买几手。方案2：权重分配。根据每只股票的“股性”分配资金。涨

我为什么选择"技术分析"这条路

量化交易猿Enlai — Thu, 29 Aug 2024 03:11:00 GMT

在金融市场分析中，有几种常见的分析类别，或者是流派：技术分析、基本面分析、市场情绪分析。什么是技术分析(Technical Analysis) 技术分析:金融市场中常用的一种分析方法，它主要依赖于对历史价格、成交量等市场数据的研究，以预测未来价格走势。技术分析的核心假设是市场行为会反映出所有已知的

2022年BTC放量分析

量化交易猿Enlai — Mon, 12 Aug 2024 03:35:00 GMT

上篇文章中，我们分析到2022年，BTC比上一年放量约1.5倍。有网友朋友说，币安交易所在2022-2023年直接取消了BTC手续费，这也是成交量放大的原因。这个应该是成交量放大的原因之一。我们看一下图片分析： 20220708，币安取消了BTC手续费，交易量上升，持续了大概20天。后面大概4

比特币这个游戏到底是谁在玩呀？

量化交易猿Enlai — Sun, 11 Aug 2024 03:11:00 GMT

A股交易时间是：09:30～11:30、13:00～15:00。美股交易时间是：09:30～16:00。他们有一个共同的特点：（小时图里）09:00的交易量是全天最大的（也不是100%绝对，有极少情况10点的交易量大于09点交易量）。基于上述观察的结果，我们做一个假设：多数交易员/交易机构倾向

超级趋势（SuperTrend）指标

量化交易猿Enlai — Sun, 4 Aug 2024 03:11:00 GMT

一、什么是超级趋势（SuperTrend）指标？超级趋势指标（Supertrend）是一种技术分析指标，用于确定市场价格的趋势方向。它的PineScript计算公式如下： [supertrend, direction] = ta.supertrend(3, 10) <

记一次抓到的小行情

量化交易猿Enlai — Mon, 22 Jul 2024 03:11:00 GMT

这一波行情，整体有11%的利润。虽然它错过了行情启动时的那1.5%，但是它让我避开了0725日的开盘跳空8%的大跌。运气真不错！运气亦实力。我目前研究的策略，只能做右侧交易，抓住一些大趋势。左侧交易实在有些难，风险也高。

SuperTrend策略收益记录

量化交易猿Enlai — Fri, 19 Jul 2024 03:25:00 GMT

上篇文章分享了一个基于SuperTrend指标打底的策略，记录一下这个策略上实盘的收益。 7月5号买入，到7月19号收盘，刚好两个星期。网友疑问补充。因为是做趋势交易，不是高频交易，每次持仓的时间都有好几个交易日，所以手续费对总利润的影响不大。我在回测的时候，设置的0.036%的手续费，和0.1